11 мая международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело в сторону снижения долгосрочный кредитный рейтинг банка JP Morgan Chase на одну ступень - c AA- до A+ с возможностью дальнейшего понижения, пишет РБК.

Эксперты связывают это решение с  обнародованием банком 10 мая с.г. информации о потере 2 млрд долл. на неудачных инвестициях. В сообщении агентства говорится, что JP Morgan Chase может преодолеть текущий кризис. При этом Fitch поместил JP Morgan Chase в список компаний, по которым в ближайшие 6 месяцев возможно дальнейшее снижение рейтинга. "Масштаб убытков банка свидетельствует о недостатке ликвидности и о серьезных недостатках управления рисками", - отмечает агентство.

Напомним, JP Morgan Chase является крупнейшим банком США по величине активов - 2 трлн долл. Ранее считалось, что JP Morgan Chase является одним из немногих американских банков, кому удалось пережить финансовый кризис без потерь.

В четверг фондовые индексы США начали последние торги недели на отрицательной территории на фоне информации о масштабном убытке крупнейшего американского банка JP Morgan от операций с ценными бумагами на открытом рынке, свидетельствуют данные торгов. По данным Эхо Москвы, акции самого банка упали на 9%.  

Аналитики Инвесткафе полагают, что сообщения  о том, что банк JP Morgan Chase потерял около $2 млрд на торговых операциях с производными финансовыми инструментами, негативно повлияют на отчетность банка в ближайшие кварталы. Как пишут СМИ, убыток связан с ошибкой одного трейдера, который получил прозвище Лондонский кит (London Whale). В связи с этой новостью в ходе азиатской сессии резко обрушились котировки банков. Аналогичная ситуация наблюдается и на европейских рынках.

Суть вопроса в том, что банк ставил на продолжение восстановления экономики через сложную сеть сделок с американскими корпоративными облигациями. Но когда в апреле рынок пошел против банка, JP Morgan понес существенные потери по своим позициях в деривативах. Стратегия банка была «ошибочной и слишком сложной, ее плохо изучили и плохо мониторили», сообщил руководитель банка Джеймс Даймон 10 мая на спешно организованной после закрытия основной торговой сессии телеконференции. Он назвал ошибку «очевидной и причиненной самим себе» и добавил: «Мы признаем эту ошибку, исправим ее и будем двигаться дальше». The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на персону, близкую к банку, что истинный размер убытка составляет около 2,3 млрд долларов. Сам Даймон признает, что дополнительные убытки могут составить еще около миллиарда долларов - ведь рискованные позиции по-прежнему остаются открытыми.

"Начиная с 31 марта 2012 года CIO (главный инвестиционный департамент) JP Morgan, расположенный в Лондоне, фиксировал значительные убытки по переоценке своего синтетического кредитного портфеля, который оказался более рискованным и волатильным, а также не настолько хорошо захеждированным, как полагало руководство банка. На вопрос, не вызваны ли были убытки объективными рыночными условиями, и не могут ли другие банки пострадать похожим образом, Даймон ответил: «Мы поступали глупо, но это не значит, что все остальные тоже глупцы».

Пресса возлагает ответственность за неосмотрительные сделки на трейдера по имени Бруно Иксил, который получил прозвище London Whale («лондонский кит») за масштаб своих операций. Впервые финансовые журналисты забили тревогу 6 апреля, когдаBloomberg процитировал нескольких участников рынка, пожелавших остаться анонимными - по их словам, трейдер JP Morgan аккумулировал настолько значительные позиции в 9-й серии кредитного индекса The Markit CDX North America Investment Grade Index (CDX.NA.IG.9), что его сделки начали влиять на весь $10-триллионный рынок хеджирования корпоративных рисков. Но глава JP Morgan Джеймс Даймон встал на защиту своего подчиненного и назвал газетную шумиху «бурей в стакане воды»", - говорится в обзоре Инвесткафе.

В результате, по мнению экспертов, "если ты открыл позицию, которую многие заметили и написали о ней, и если ты называешь всю шумиху «бурей в стакане воды», нельзя терять на этой позиции $2 млрд - будешь выглядеть глупо". Что и произошло с JP Morgan Chase.