Колебания фондового рынка, оказывается, достаточно просто предсказывать. Для этого достаточно более внимательно читать тематические сообщения в Twitter. Такой вывод сделали ученые из Университета Индианы, которые анализировали сообщения, оставленные в микроблогах. Получается, если данная информация получит распространение, любой желающий станет миллионером.

Ученый Йохан Боллен и аспирант Хаина Мао сделали это открытие почти случайно. «Мы были очень удивлены, что это действительно работает», - сказал Боллен.

Специалисты оценивали эмоциональную окраску записей, используя один из разработанных для этого алгоритмов - Google-Profile of Mood States. Это быстрый вопросник, который часто используется в фармацевтических исследованиях и спортивной медицине. Анкета просит людей оценить свои чувства прилагательными среди которых: «дружественный», «раздраженный», «активный», «на краю» и «панический», а ответы использует для измерения настроения по шести параметрам: спокойствие, активность, уверенность, жизненная сила, доброта и счастье. Ранее проведенные исследования показали, что блоги могут быть использованы для оценки общественных настроений, и, что обсуждение фильмов может прогнозировать кассовые сборы.

Но ученые решили пойти дальше. Боллен и его коллеги проверили огромную базу данных Google, чтобы понять, какие слова обычно используются в сочетании с 72 прилагательными, предлагаемыми стандартной анкетой, и добавил, эти слова в их лексикон. Затем исследователи взяли 9 800 000 обсуждений с 2,7 млн блогов, выбрали из них обсуждения, которое указывали на признание эмоций (блогов, где присутствуют, например, выражение «я чувствую»), и запустили новый расширенный тест.

Болен считает, что рассмотрение блога, как пациента, позволяет им оценить настроения общественности по различным параметрам настроения.

Для проверки данного инструмента, исследователи изучили общественные настроения в некоторые легко предсказуемые дни, такие как, например, день выборов 2008 года или День Благодарения. Результаты оправдали ожидания: в день до выборов сообщения в блогах были тревожные, и гораздо спокойнее и счастливее они стали в сам день выборов. На День Благодарения, количество упоминаний «счастья» просто зашкаливало.

После Мао пришла в голову идея опробовать данный инструмент на Dow Jones Industrial Average. Она обнаружила, что эмоции в блогах на удивление хорошо отражают взлеты и падения фондового рынка, но через три или четыре дня.

«Я упал в кресло. Это легендарный результат, - сказал Боллен. - Это был один из тех моментов, когда хочется крикнуть "Эврика!"».

Чтобы проверить эту идею, исследователи настроили машинный алгоритм таким образом, чтобы он научился сопоставлять взлеты и падения на фондовом рынке Dow Jones Industrial Average за предыдущие 3-4 дня с эмоциональными данными на сегодня.

Алгоритм и раньше показывал неплохие результаты, предсказывая взлеты и падения фондового рынка с 73,3% точностью, но после настройки показывает удивительные результаты - 86,7%.

Удивительным является тот факт, что данный инструмент отражал движение фондового рынка, даже в середине 2008 кризисного года, добавил Боллен.

«Вероятно, это был один из самых трудных периодов для прогнозирования, - сказал он. - У нас проходили президентские выборы, у нас было то, что было во времена великой депрессии в 1930-х ... Если наш алгоритм был в состоянии предсказать Dow Jones Industrial Average в этот период, мы полагали, что он может сделать и в другие периоды времени, причем гораздо лучше».

Но почему это работает? «Короткий ответ - мы не знаем», - сказал Боллен.

«Это очень интересный результат», - комментирует ученый Ситарам Асар из HP Labs. Но даже если отмеченная корреляция есть, Асар не хочет верить, что изменение настроения в блогах могут привести к изменениям и на фондовом рынке, ведь не каждый пользователь Twitter является трейдером. Поэтому ученый хотел бы, чтобы тестирование данного алгоритма продолжилось.

«Если это правда, если мы действительно сможем найти соотношение, это станет потрясающим открытием, - сказал он. - Но сейчас, я бы не торопился говорить, насколько это важно».

Боллен согласен, что результат имеет некоторые недостатки. «Нам нужно расширить исследование», - сказал он. Он рассказал, что намерен вложить в рынок собственные деньги и поиграть, используя результаты исследования.

Интересно, если данная информация получит распространение, любой желающий легко станет миллионером?